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　　“在金融学课程上面，我们学习过的最基础的资产定价模型为夏普在 1964 年提出的资本资产定价模型（Capital asset pricing model，CAPE），即预期收益率 = 无风险利率 +贝塔系数*（市场预期收益率-无风险利率）。尽管是获得诺贝尔奖的理论，但在实际使用过程中却饱受质疑，马科维茨质疑资本资产定价模型假设每个投资者都是风险厌恶的理性投资者，且每个人都进行相同的投资组合最优化过程。”